一位纵横华尔街的金融数学家——西蒙斯

echo sun / 2019-01-28


来源:七禾网

谁是西蒙斯?

他是位传奇投资人,被誉为“量化投资之王”,全球排名前几的量化基金的创始人。

全球收入最高的对冲基金经理之一,年净赚15亿美元。

在《阿尔法》连续15年的排行榜上,西蒙斯从未缺席,并一直名列前茅,十五年里,他赚了235亿美元。

同时他还是一位天才数学家。

3——72

3 思考汽车耗油现象;

20 师从著名数学家安布罗斯和辛格,获得麻省理工学院数学学士学位;

23 拿到数学博士学位;

24 出任哈佛大学数学系教授;

26 编写代码攻破国家安全局;

30 领导一个大学的数学系;

37 赢得了几何界的最高奖项美国数学协会的Oswald Veblen几何学奖;

40 进入对冲基金领域,创立文艺复兴科技公司;

56 创办了一系列慈善基金;

60 建立的大奖章基金(Medallion)被称为“印钞机”,1989—2009年间大奖章基金平均年回报率高达35%,较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007 年,该基金的回报率仍高达85%,不过该基金仅对文艺复兴公司的员工开放。

72 入选福布斯财富榜全球百大富豪同年书面承诺,将毕生大部分财产捐给慈善事业。

现在,詹姆斯•西蒙斯已经退居二线,专注在教育、医疗与数学研究的慈善事业上,这位被金融时报Financial Times评为地球上最聪明的亿万富翁的数学家留下的传奇事迹,仍在推动着量化交易的浪潮席卷投资市场。

 成功的秘诀

人们经常问我有什么秘诀,因为我们不是这世界上唯一一个做数量分析的公司,我们不是唯一一个通过建模来交易的公司,我刚刚批判性地评价了一些运用模型交易的公司。我们公司显然运行得比其他的公司要更好,我们的确创下了很多交易方面的记录。

当然是有秘诀的,我当然不会告诉你们各种预测性的参量等等,那些比如说……不,我不会告诉你们的,那是他们研究的东西。

但是,真正的诀窍其实是,我们的起点是一群一流的科学家,他们完成的是一流的工作。因为我们公司一开始就围绕一些非常优秀的科学家创建,他们都是经过相应考核的,也一直和公司在一起。

第二个方面就是我们给我们的员工提供非常好的基础设施,一直有人告诉我他们从来没见过一个比在我们公司工作更方便的公司了,那些数据的寻找都异常方便。下面坐着我们的一位校友,我之前刚见过,虽然我不会建议他这么做,但是如果他想要的话,他可以去试一试我们的系统。

而我认为最重要的就是我们保持着一个开放的氛围,我认为做大规模研究的最好方法就是尽可能地确保每个人都知道其他人在做什么,至少是做到越快让大家知道越好。

有的时候你可能有一个想法想自己保留,但是很快你就觉得不想让自己看上去像个白痴,越快越好,告诉其他人你在干什么,因为那样才能最快地刺激你一些事情,没有分隔,没有小集体。比如说,认为是我们几个人建立的系统,我们应该得到相应的回报,这一类的事情决不会发生。

每个星期我们的研究员就会聚一次,讨论新的想法,而且最好是能够运用到实践当中去的想法。

所以这是一个宽松的,开放的环境,你的工资是基于公司整体利润的,而不是根据你个人自己的工作,每个人的工资都给来自于任何一个其他人的成功。

不过没有任何一项政策能单独使效果达到最好,而是需要所有政策都能成功地结合在一起。出色的员工,很棒的基础设施,开放的环境,并且尽量让每个人根据整体的表现获得薪资。这个方法很有效,而且将一直有效,并且靠着它我们赚了很多钱,足够多的钱。

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